СЦЕНАРНЫЙ ПОДХОД К КЛИМАТИЧЕСКОМУ СТРЕСС-ТЕСТИРОВАНИЮ В БАНКОВСКОМ СЕКТОРЕ РОССИИ

В настоящей статье поднимается вопрос оценки влияния климатических изменений на риски в банковской отрасли, рассматриваемые со стороны норматива достаточности собственного капитала Н1.0. Банковский сектор является самостоятельным участником и в то же время важным посредником между субъектами экономики, что привносит наибольшую актуальность в практики оценки рисков именно в системе работы кредитных организаций. Статья охватывает нераскрытую в полной мере в российском академическом сообществе тему климатического стресс-тестирования и приводит обоснование актуальности его проведения и значимости для российских банков. В исследовании была установлена связь уровня резервирования по кредитному портфелю и ВВП страны, в рамках трех сценариев перехода к низкоуглеродной экономике NGFS рассчитан прогнозный норматив достаточности собственного капитала трех крупнейших российских банков: СберБанка, Альфа-Банка и Тинькофф Банка к 2030 и 2050 годам. Наиболее устойчивым к климатическим рискам признан СберБанк. Тинькофф Банк, в свою очередь, оказывается единственный банком, значение Н1.0 которого опускается ниже допустимого с учетом надбавки за системную значимость кредитных организаций. Сохранение текущего климатического регулирования потребует от банков наращивания собственного капитала к 2050 году, вследствие чего рассмотренным кредитным организациям рекомендовано постепенно оптимизировать свой кредитный портфель с точки зрения управления климатическими рисками, включить данный вид рисков в процесс оценки вероятности дефолта заемщика и развивать инструменты зелёного финансирования.